...词:贝叶斯方法;参数估计;上证综合指数 [gap=419]Keywords: Bayesian Mathod;Parameter Estimation; Shanghai Composite Index ...
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由于关注长期收益,本文分别选取了两市最早编制并具备较好市场代表性的上证综指 (Shanghai Composite Index)和深证成指(Shenzhen Component Index)作为样本,分别用 ShCI 和 SzCI 表示。
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Furthermore, it utilizes expectation method or combination distribution method to work out the VaR of Shanghai Composite Index.
利用期望值法或者合并分布法可以计算出上证综指的VAR。
参考来源 - 上证综合指数的VaR计算方法研究In 2007,Chinese stock market has experienced a great development. On October 16, Shanghai composite Index reaches to the highest 6124.04 points.
在刚刚过去的2007年,我国股票市场经历了一次波澜壮阔的发展大潮,10月16日上证指数达到最高6124.04点,年度涨幅达98.5%,但11月份,大盘却又下跌1082.99点,跌幅高达18.19%,成为1995年以来单月最大跌幅。
参考来源 - 体制转换模型下中国股票市场VaR的估算(研究生论文)·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
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